Recent Submissions

  • Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México 

    Zúñiga Feria, Laura G. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
    El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable discrecionales, durante el período comprendido ...
  • La planeación y el control de la producción 

    Prado Bustamante, Juan Ramón (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Materiales, 1992)
    La administración de operaciones , trata de una manera científica, de optimizar los recursos de la empresa, a fin de obtener el mayor beneficio posible, la utilización de modelos matemáticos adecuados a las operaciones ...
  • Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

    Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-01-30)
    En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
  • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

    Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
    La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...
  • Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

    Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
    En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
  • Generating covariances in multifactor CIR model 

    Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
    RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...
  • Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

    García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
    El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
  • Modelación de Medidas y Norma en finanzas 

    Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
    El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en ...
  • La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios 

    Treviño Aguilar, Erick; Vallejo Gutiérrez, Refugio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
    En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...
  • Variables aleatorias 

    Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 1990)
  • La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

    Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración ; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2014-07-31)
    En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
  • El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera 

    Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración, Divición de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
    Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...
  • Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime. 

    Hernández Ángeles, Ignacio Francisco; López-Herrera, Francisco; Hoyos Reyes, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración ; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
    Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...
  • Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) 

    Mota Aragón, Martha Beatriz; Núñez Mora, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
    En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ...
  • Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies. 

    Milliaris, A. G.; Milliaris, Mary (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-01-30)
    En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ...
  • ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

    Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
    El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
  • Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

    Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
    En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
  • Registro de depósito en Zaloamati de la Revista Estocástica : finanzas y riesgo. 

    Repositorio Institucional Zaloamati (México) (2015-06-17)
    Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.
  • Estocástica: finanzas y riesgo. Año 2, número 1 (enero-junio-2012)- 

    Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-06)
  • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)- 

    Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
    En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...

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