Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...

Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.

En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...

Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...

Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...

En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...

El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en ...

En esta tesis se evaluó la eficiencia de remoción de arsénico, cromo y vanadio disueltos en agua residual proveniente de una industria metal mecánica, mediante las técnicas de ferroxidación con viruta de Fe (0) (hierro de ...