Search
Now showing items 1-10 of 28
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...
Modelación de Medidas y Norma en finanzas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ...
Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...