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Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras 

Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel; Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
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Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
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Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
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Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN 

Rendón De la Torre, Stephanie (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
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Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar las distribuciones ...
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Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión 

Reyes Hernandez, Naim (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2017-09)
El problema del portafolio de inversión consiste en la selección de un conjunto de activos de inversión. Los objetivos en general tienen que ver con la diversificación de la inversión: la minimización del riesgo y la ...
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AuthorLópez-Herrera, Francisco (4)Venegas-Martínez, Francisco (4)Gurrola Ríos, César (3)Milanesi, Gastón Silverio (3)Mota Aragón, Martha Beatriz (2)Ortiz, Edgar (2)Ortiz-Ramírez, Ambrosio (2)Reyes Zárate, Francisco Javier (2)... View MoreSubject
CIENCIAS ECONÓMICAS (36)
Riesgo (Economía). (4)Índices accionarios. (4)Análisis de series de tiempo. (3)Opciones (Finanzas). (3)Análisis de inversiones. (2)Mercado de capitales. (2)Procesos estocásticos. (2)... View MoreDate Issued2015 (8)2013 (7)2014 (7)2012 (6)2016 (4)2017 (4)TypeArtículo (35)Tesis de maestría (1)... View MoreHas File(s)Yes (36)

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