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    • Estabilidad de compuestos de coordinación en reacción de sustitución de ligando: a) en solución y temperatura; y b) mecanoquímicamente, para obtener Libetenita 

      Fernández Sánchez, Lilia; Gutiérrez Arzaluz, Mirella; Corral López, Elpidio; Rodríguez González, Gustavo (Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2016)
      Libetenita o hidroxifosfato de cobre (II), Cu2 (PO4) (OH), se sintetizó usando fosfato de cobre e hidróxido de sodio, a través de una reacción: a) en solución caliente y b) un método mecanoquímico. La Libetenita se caracterizó ...
    • Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras 

      Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel; Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
      El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
    • Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México 

      Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
      El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...
    • Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) 

      Mota Aragón, Martha Beatriz; Núñez Mora, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
      En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ...
    • Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix : a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán 

      Torre Torres, Oscar V. de la (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
      En este artículo se evalúa la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios empleando una matriz de covarianzas GARCH ortogonal (O-GARCH) con función de verosimilitud t-Student, al aplicarlo en la reserva ...
    • Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2011-01-25)
      Se presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria ...
    • Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12)
      Se presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma ...
    • Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-12)
      Se presentan herramientas matemáticas desarrolladas a finales del siglo XX y que permiten entender el ámbito de modelado de fenómenos complejos en las ciencias sociales. En situación donde debido a la falta de mercados ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Año 2, número 1 (enero-junio-2012)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-06)
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 1 (enero-junio, 2014)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-06)
      Artículos que se relacionan con algunas de las conclusiones del Foro Económico Mundial de 2014 que se pueden retomar para el caso de México. De este foro se rescatan algunas afirmaciones que permiten vislumbrar problemas ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 2 (julio-diciembre, 2014)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-12)
      Se ofrecen cuatro artículos que incluyen modelos que proponen tanto mejores formas de medir ciertos fenómenos como formas alternativas de realizar estimaciones sobre fenómenos económicos o valuaciones de instrumentos ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)- 

      Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
      En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-12)
      Se presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
      "En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
      "Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
      "En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...
    • Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México 

      Morales Pelagio, Ricardo C.; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
      En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
    • Estructuras de los materiales 

      Raygoza Maceda, Ma. Isabel (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2008)
      Recopilación de información de interés para el estudio de los materiales, organizada y adecuada a las necesidades del curso, con el fin de que sirva de apoyo para los estudiantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
    • Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

      Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
      Resumen: El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar ...
    • Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles 

      Pareja Vasseur, Julián; Mejía Aguirre, Mauricio; Gallego Gómez, Marcos (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
      Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...