Estimación y análisis del mercado mexicano de divisas mediante el uso del modelo ARMA y técnicas metaheurísticas

Abstract

En este trabajo se presenta el proceso en el cual a través del uso del método autorregresivo de medias móviles (ARMA) y técnicas Metaheurísticas se pronostica el tipo de cambio del dólar americano respecto al peso. Para tal fin se emplean las cotizaciones de esta moneda entre el 2 de enero de 2018 y el 13 de diciembre de 2019, posteriormente se comparan los pronósticos con las cotizaciones observadas de esta divisa en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020, evitando de esta manera el periodo de turbulencia derivado de la pandemia por el Covid-19.

This paper presents the use of Autoregressive and mobile average method and metaheuristics technics, to forecast the price of the US dollar with respect to the mexican peso. The study is based on the prices of this currency between January 2, 2018 and December 13, 2019, using for comparison and forecasts the prices of this currency for the period between December 16, 2019 and January 31, 2020, since this period is considered to be outside the range of turbulence derived from the Covid -19 pandemic.