Listar Estocástica: finanzas y riesgo / DCSH por título
Mostrando ítems 51-54 de 54
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Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ... -
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ... -
Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los ... -
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...