• Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2011-01-25)
      Se presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria ...
    • Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies. 

      Milliaris, A. G.; Milliaris, Mary (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-01-30)
      En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ...
    • Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

      Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-01-30)
      En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
    • Estocástica: finanzas y riesgo. Año 2, número 1 (enero-junio-2012)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-06)
    • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

      Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
      La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...
    • Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

      Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
      En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
    • Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

      Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
      En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
    • ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

      Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
      El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
    • Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12)
      Se presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma ...
    • Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido 

      Rincón García, Eric Alfredo; Magno Rico, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01)
      El diseño de zonas electorales es un problema difícil de resolver que ha sido estudiado tanto por su complejidad computacional como por los riesgos asociados a su manipulación, que puede incidir de forma directa en el ...
    • Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix : a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán 

      Torre Torres, Oscar V. de la (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
      En este artículo se evalúa la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios empleando una matriz de covarianzas GARCH ortogonal (O-GARCH) con función de verosimilitud t-Student, al aplicarlo en la reserva ...
    • Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles 

      Mejía Téllez, Juan de la Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
      Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
    • Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito 

      Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail; Ortiz-Ramírez, Ambrosio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
      La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
    • El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera 

      Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración, Divición de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
      Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...
    • Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México 

      Morales Pelagio, Ricardo C.; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
      En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
    • Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad 

      Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-07-30)
      En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su ...
    • Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices 

      Santillan-Salgado, Roberto J.; Fonseca Ramírez, Alejandro (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-07-30)
      Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
    • Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-12)
      Se presentan herramientas matemáticas desarrolladas a finales del siglo XX y que permiten entender el ámbito de modelado de fenómenos complejos en las ciencias sociales. En situación donde debido a la falta de mercados ...
    • Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

      García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
      El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
    • Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

      Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
      El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente ...