Listar Estocástica: finanzas y riesgo / DCSH por título

Mostrando ítems 39-54 de 54

    • Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades 

      Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
      El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ...

    • Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas 

      Gavira Durón, Nora; Aguilar Galindo, Julio Irving (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
      La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...

    • Modelación de Medidas y Norma en finanzas 

      Sierra-Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ...

    • Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

      Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
      El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...

    • Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda 

      Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando y condicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa en la Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...

    • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

      Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...

    • Registro de depósito en Zaloamati de la Revista Estocástica : finanzas y riesgo. 

      Repositorio Institucional Zaloamati (México) (2015-06-17)
      Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.

    • Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

      Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...

    • ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

      Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...

    • Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

      Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...

    • Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach 

      Valencia Herrera, Humberto (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
      Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...

    • Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

      Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...

    • Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero 

      Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
      Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...

    • Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas 

      Bucio, Christian; De Jesús, Raúl; Cabello, Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
      Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...

    • Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales 

      Álvarez Echeverria, Francisco A. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
      El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los ...

    • Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado 

      Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata Mata, Leovardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
      En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...