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Mostrando ítems 1-10 de 60
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-01-17)
Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
De la consultoría a la intervención, algunas consideraciones
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Se presenta una discusión teórica que permite un acercamiento a la comprensión de la consultoría y a la intervención organizacional. El objetivo es identificar aspectos sustanciales entre los procesos de consultoría y de ...
Gobernanza corporativa y matriz institucional en México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012-12)
Este artículo analiza la relación entre la gobernanza corporativa y la matriz institucional del país, para explicar cómo el entorno nacional condiciona el desempeño de las grandes organizaciones empresariales. En México, ...
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales. En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva ...
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
Los nuevos usos de Taylor en el control del comportamiento humano
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2010)
A casi 100 años de las importantes aportaciones de Frederick Winslow Taylor, se hace necesario repensar sus propuestas, sobre todo a la luz de los nuevos usos que se hace del control del proceso de trabajo, y cuyo fin ...
La empresa social. Una opción de desarrollo local en la comunidad indígena de San Ildefonso
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2011-06)
Considerando las aportaciones teóricas del campo del desarrollo y la economía social, se busca responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo la creación de empresas sociales representa una opción para generar desarrollo ...