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Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)-
| Autor: | Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente |
| Autor: | Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora |
| Fecha de publicación: | 2011-01-25 |
| dc.identifier.issn | Registro en tramite |
| URI: | http://hdl.handle.net/11191/2791 |
| Descripción: | 1 archivo PDF (173 páginas). EFR11 |
| Resumen: | Se presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria larga de los rendimientos diarios del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, para el periodo enero de 1983 a diciembre de 2009 .3) Es una propuesta para valuar opciones con distribuciones α - estables en el dominio del espacio y del tiempo. 4) Se hace una estimación de la esperanza de la función de castigo descontada, se emplea en una amplia familia de problemas en el contexto de la teoría de riesgo actuarial, la evaluación de opciones en finanzas y la reclamación contingente del tiempo de ejercicio óptimo. PALABRAS CLAVE : Regresión lineal. Regresión borrosa. Programación lineal borrosa. Valor en riesgo. Memoria larga. Riesgo de mercado. Productos derivados. Análisis de riesgos. KEYWORDS: Derivates. Risk analysis. Valuet at risk. Market risk. Long memory. Linear regression. Fuzzy regression. Fuzzy linear programm. efrtxtc |
| Idioma: | es |
| Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas |
| Palabras clave: | Análisis de regresión |
| Palabras clave: | Programación lineal |
| Palabras clave: | Comportamiento del consumidor |
| Palabras clave: | Riesgo (Economía) |
| Palabras clave: | Modelo de valuación de los activos de capital |
| Palabras clave: | Método de Montecarlo |
| Palabras clave: | Índices accionarios -- México |
| Título: | Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)- |
| Tipo de publicación: | Other |
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