ListarDivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería por tema "GARCH multivariado, volatilidad, MILA, causalidad de Granger, Multivariate GARCH model, volatility, Granger causality."

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    • Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado 

      Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata Mata, Leovardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
      En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...