Estocástica: finanzas y riesgo / DCBI: Envíos recientes

Mostrando ítems 21-40 de 54

    • Generating covariances in multifactor CIR model 

      Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
      RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...

    • Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

      García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
      El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...

    • Modelación de Medidas y Norma en finanzas 

      Sierra-Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ...

    • La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios 

      Treviño Aguilar, Erick; Vallejo Gutiérrez, Refugio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...

    • Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 

      Venegas-Martínez, Francisco; Agudelo Torres, Gabriel Alberto; Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Franco Ceballos, Luis Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales. En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva ...

    • Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México 

      Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-12)
      Se presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo ...

    • La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

      Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
      En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...

    • El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera 

      Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
      Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...

    • Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime 

      Hernández Ángeles, Ignacio Francisco; López-Herrera, Francisco; Hoyos Reyes, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...

    • Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) 

      Mota Aragón, Martha Beatriz; Núñez Mora, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ...

    • Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies 

      Milliaris, A. G.; Milliaris, Mary (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ...

    • ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

      Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...

    • Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond. 

      Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...

    • Registro de depósito en Zaloamati de la Revista Estocástica : finanzas y riesgo. 

      Repositorio Institucional Zaloamati (México) (2015-06-17)
      Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Año 2, número 1 (enero-junio-2012)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-06)

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)- 

      Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06)
      En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso ...

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 2 (julio-diciembre, 2014)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-12)
      Se ofrecen cuatro artículos que incluyen modelos que proponen tanto mejores formas de medir ciertos fenómenos como formas alternativas de realizar estimaciones sobre fenómenos económicos o valuaciones de instrumentos ...

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 1 (enero-junio, 2014)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-06)
      Artículos que se relacionan con algunas de las conclusiones del Foro Económico Mundial de 2014 que se pueden retomar para el caso de México. De este foro se rescatan algunas afirmaciones que permiten vislumbrar problemas ...

    • Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-12)
      Se presentan herramientas matemáticas desarrolladas a finales del siglo XX y que permiten entender el ámbito de modelado de fenómenos complejos en las ciencias sociales. En situación donde debido a la falta de mercados ...