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Mostrando ítems 1-4 de 4
Efecto dragón: repercusiones en la política financiera y en el mercado mexicano de valores
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 1997-06)
La interpretación de las causas y repercusiones del efecto dragón se encuentra todavía en plena efervescencia, lo que es evidente es su peligrosa influencia y gran complejidad. Este fenómeno financiero se generó en los ...
Auge y crisis del Mercado de valores
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 1994-06)
Este ensayo presenta un análisis del comportamiento del mercado de valores durante 1993 y el primer trimestre de 1994. Se examinan en estos períodos procesos contradictorios, el auge y la crisis, motivados por expectativas ...
Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar las distribuciones ...
Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...