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Mostrando ítems 1-10 de 11
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
Gobernanza corporativa y matriz institucional en México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012-12)
Este artículo analiza la relación entre la gobernanza corporativa y la matriz institucional del país, para explicar cómo el entorno nacional condiciona el desempeño de las grandes organizaciones empresariales. En México, ...
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ...
Emprendimiento. Dimensiones sociales y culturales en las Mipymes
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
El siguiente documento reseña la obra que consta de seis capítulos en los que se discute acerca del perfil de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el Municipio de Celaya, con el propósito de analizar sus ...
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
La resiliencia y su empleo en las organizaciones
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012-06)
El objetivo del presente artículo es analizar y discutir en torno al concepto resiliencia y su aplicación organizacional. Es pertinente aclarar lo siguiente sobre el término resiliencia: se ha utilizado en una gran variedad ...
Financiamiento a las PyMEs innovadoras; cadenas productivas y de valor como una alternativa, 2000-2010
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2012-02)
El siguiente trabajo lo iniciamos a partir de conocer las dificultades que enfrentan las PYMES innovadoras para financiar su actividad, y las limitaciones que tienen las opciones existentes en México. Con bese en el análisis ...
Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...