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Sugerencias para el laboratorio de electrónica 

Alcántara Nava, José Luis; Estrada Soto, José Alfredo; Olmos Ramírez, Héctor Bolivar (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Electrónica, 2010)
Documento que tiene como objetivo cubrir ciertos temas que no son contemplados como conocimiento previo en diversas UEA's y que, en muchas ocasiones, son causa de que un alumno no pueda "ligar" un tema con otro.
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Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices 

Santillan-Salgado, Roberto J.; Fonseca Ramírez, Alejandro (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
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Informe técnico Péndulo de Foucault de la UAM - Azcapotzalco 

Monroy Pérez, Felipe; Meneses Alfonso, Anzaldo; Robledo Martínez, Arturo, colaborador; Guzmán Serrano, Eusebio, colaborador; Morales Luna, Gesuri, estudiante; Uribe Luna, Francisco Javier, estudiante; Solís Campos, Miguel, estudiante; Hernández Flores, Carlos, estudiante; Treviño Vázquez, Francisco, estudiante (2015-01-23)
Informe técnico para la construcción e instalación de un Péndulo de Foucault en la planta baja del edificio de la Coordinación de Servicios de Información (COSEI), mejor conocido como Biblioteca de la Universidad Autónoma ...
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Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras 

Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel; Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
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Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...
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¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
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Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach 

Valencia Herrera, Humberto (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
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Cinética y catálisis de las reacciones químicas en fase homogénea 

Barceló Quintal, Icela Dagmar; Solís Correa, Hugo Eduardo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2010)
La cinética química es un área de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez de reacción, cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la ...
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La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios 

Treviño Aguilar, Erick; Vallejo Gutiérrez, Refugio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...
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La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
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