Buscar
Mostrando ítems 1-1 de 1
Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En este trabajo se generan estrategias especulativas en volatilidad con opciones europeas sobre veintiún componentes del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y sobre este mismo índice, bajo el supuesto de que la volatilidad ...