Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida "forward" neutral al riesgo

De Jesús Gutiérrez, Raúl y Díaz Carreño, Miguel Ángel. (2011). "Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida forward neutral al riesgo". Estocástica: finanzas y riesgo, 1(2), pp. 7-33.