Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
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Venegas-Martínez, Francisco y Rodríguez Nava, Abigail. (2013). "Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad". Estocástica: finanzas y riesgo, 3 (2), pp. 145-160
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