Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión

Abstract

El problema del portafolio de inversión consiste en la selección de un conjunto de activos de inversión. Los objetivos en general tienen que ver con la diversificación de la inversión: la minimización del riesgo y la maximización del retorno. El presente documento se organiza como se describe a continuación: el capítulo uno proporciona el marco teórico, relacionando el problema de inversión con el área de optimización multiobjetivo. En un segundo capítulo, se incluye el desarrollo de los métodos para la selección de poblaciones no dominadas, así como la descripción de las características y el modo operativo de las metaheurísticas manejadas. El tercer capítulo presenta la implementación del ajuste de parámetros, se presentan las métricas que se adoptaron. Posterior a ello, la etapa experimental es detallada y la configuración de los parámetros que se determinó. Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta la parte experimental del proyecto, es decir, las corridas finales de los algoritmos con los parámetros ajustados, así como su análisis estadístico comparativo. Se incluye también una sección de comparación de los resultados con el estado del arte. Los apéndices están conformados por detalles de la metodología estadística usada, análisis a fondo acerca de algunos conceptos empleados en la investigación, así como información más detallada acerca de la metodología de ajuste de parámetros, así como su análisis estadístico.