Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)-

Abstract

Se presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo Gutiérrez. 2. Modelación de medidas y norma en finanzas de Guillermo Sierra Juárez. 3. Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México de Francisco Javier Reyes Zárate. 4. Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales de Francisco Venegas-Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláes y Luis Eduardo Franco Ceballos. PALABRAS CLAVE: Correlation (Statistics). Equilibrium (Economics). Desequilibrio (Economía). Rentas vitalicias.