Browsing Estocástica: finanzas y riesgo / DCSH by Title

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    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06)
      "En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década ...

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
      "Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)- 

      Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
      "En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...

    • Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México 

      Morales Pelagio, Ricardo Cristhian; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-07-30)
      En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...

    • Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

      Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
      El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar las distribuciones ...

    • Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles 

      Pareja Vasseur, Julián; Mejía Aguirre, Mauricio; Gallego Gómez, Marcos (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
      Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...

    • Generating covariances in multifactor CIR model 

      Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
      RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...

    • Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets 

      Sosa, Miriam; Ortiz, Edgar (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
      The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...

    • Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo 

      Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Jiménez Preciado, Ana Lorena (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
      Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...

    • Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano 

      Rosales Contreras, Jorge (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
      Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo (VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales. Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una esperanza ...

    • La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

      Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
      En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...

    • La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios 

      Treviño Aguilar, Erick; Vallejo Gutiérrez, Refugio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...

    • Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades 

      Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
      El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ...

    • Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas 

      Gavira Durón, Nora; Aguilar Galindo, Julio Irving (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
      La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...

    • Modelación de Medidas y Norma en finanzas 

      Sierra-Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ...

    • Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

      Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
      El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...

    • Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda 

      Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
      El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando y condicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa en la Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...

    • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

      Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...

    • Registro de depósito en Zaloamati de la Revista Estocástica : finanzas y riesgo. 

      Repositorio Institucional Zaloamati (México) (2015-06-17)
      Contiene los datos de registro de la revista Estocástica: finanzas y riesgo, en el Repositorio Institucional Zaloamati.

    • Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

      Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
      En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...