División de Ciencias Sociales y Humanidades
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La DCSH tiene como horizonte refrendar y profundizar su compromiso social contribuyendo, desde su especificidad como entidad educativa, a la equidad social, a la socialización de los principios y valores democráticos y al mejor desempeño de las instituciones públicas, sociales y privadas. Su principal próposito es realizar docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura en los campos disciplinarios de la administración, el derecho, la economía, las humanidades y la sociología.
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- Teoría postmoderna del portafolio. Volumen I. Análisis de inversiones(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2023) Martínez Preece, Marissa del Rosario; López-Herrera, Francisco; Gurrola-Rios, Cesar; Ramírez Cedillo, Eduardo; Morales Pelagio, Ricardo Cristhian; Morales Castro, José Antonio; Vite de la Cruz, Jovita; Zubieta Badillo, Carlos; Martínez Vázquez, David Conaly; Bucio, Christian; Reyes-Zárate, Francisco Javier; Olivares Aguayo, Héctor Alonso; Mosso Martínez, Margarita María; Climent Hernández, José Antonio; Castillo Dieguez, Roberto YoanEl propósito de este libro es mostrar los principales replanteamientos de los con-ceptos centrales de la Teoría Moderna del Portafolio, motivados por las limitaciones de esta teoría para enfrentar la realidad. Por tal motivo, en esta obra se hace un breve recorrido sobre el desarrollo de la teoría para el análisis de inversiones hasta llegar a la Teoría Postmoderna del Portafolio.1952 fue el año en el que surgen las ideas centrales de la teoría financiera. En ese año, Harry Markowitz publica su artículo Selección de Portafolios y en él sienta las bases de la llamada Teoría Moderna del Portafolio, pero en el mismo año Andrew Roy también publica un artículo La Seguridad Primero y la Tenencia de Activos en donde muestra las ideas principales de la Teoría Postmoderna del Portafolio como alternativa para el análisis y selección de inversiones. En esta obra se ofrece un panorama general del avance de la teoría de inversiones, y la aplicación de algunas de sus principales métricas, a la luz de la Teoría Postmoderna del Portafolio.
- Administración de riesgos. Volumen VII. Mercados, modelos y estrategias financieras(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2018) Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos; Santillan-Salgado, Roberto; Valencia-Herrera, Humberto; Aguilera Alejo, Guillermo; Morales Castro, Arturo; Vargas Rosales, Haydee Jacqueline; Vargas Rosales, Fanny Edith; Mongrut, Samuel; Climent Hernández, José Antonio; Cruz Matú, Carolina; Galán Figueroa, Javier; Villalba Padilla, Fátima Irina; Núñez Mora, José Antonio; Einar Moreno, Guillermo; Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata, Leovardo; Dorantes Hernández, Patricia Margarita; Rodríguez Nava, Abigail; Garibay Ayala, Ramón; Milanesi, Gaston; Fernández León, Ángel Manuel; Madrid Paredones, Rosa Marina; Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio; Vásquez Quevedo, Noemí; Santos-Mayorga, Mauricio A.; Fonseca-Ramírez, AlejandroLa preocupación de los autores por el estudio de los mercados financieros, en especial por aquellos fenómenos que se relacionan con la inestabilidad, volatilidad y transmisión de crisis financieras entre sectores y economías, se evidencia en la primera sección de este libro. La segunda parte de este volumen se dedica a la exploración de modelos financieros. El tipo de cambio y los productos derivados son objetis de estudio desde diversos enfoques, con distintas metodologías que se sitúan en la frontera del conocimiento. En la última sección el manejo de instrumentos bursátiles.
- Administración de riesgos. Volumen VI. Modelos y mercados financieros(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2016) Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos; López-Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, Francisco; Hoyos Reyes, Luis Fernando; González-Trejo, Jesús; Cervantes-de-la-Torre, Francisco; Hernández Ramos, Héctor Ulises; Morales Castro, Arturo; García Salgado, Oswaldo; Olivares Aguayo, Héctor Alonso; Ortiz-Ramírez, Ambrosio; Vargas Vega, Teresa de Jesús; Hernandez-Veleros, Zeus Salvador; Moreno, Heriberto; Henaine Abed, MariemLos temas que tratan los capítulos de este nuevo volumen reflejan la preocupación de los autores por la búsqueda de nuevos métodos o la aplicación de aquellos en la frontera del conocimiento, para explicar fenómenos o analizar el comportamiento de ciertos mercados financieros, considerando que níngún sistema financiero es inmune a las pertubaciones y la volatidad que surgen en los mercados globbales y teniendo presente que un análisis adecuado de estos factores puede generar medidas para enfrentarlos y mitigar sus efectos negativos. Así, en este nuevo volumen de la serie de libros de Administración de riesgos, se agrupan trabajos de investigación en dos grandes temas que resultan fundamentales para el estudio de los sistemas financieros: los mercados y los modelos financieros.
- Administración de riesgos. Volumen V. Mercados bursátiles y estrategias corporativas(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2014) Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos; López-Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, Francisco; Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Jimenez Ferretiz, Laura Esther; López Cabañas, Juan Carlos; De la Torre Torres, Oscar; Martínez Torre-Enciso, María Isabel; Sosa Castro, Miriam; Ortiz, Edgar; Gurrola-Rios, Cesar; Jiménez-Preciado, Ana Lorena; Santillan-Salgado, Roberto; Ramírez Cedillo, Eduardo; Rodríguez Benavides, Domingo; Palafox Roca, Alfredo Omar; Pérez-Soto, Francisco; Figueroa Hernández, Esther; Tavera Cortés, María Elena; Godínez Montoya, Lucila; Ramírez Silva, Roberto Alejandro; Cruz-Aké, Salvador; Rodríguez Nava, Abigail; Dorantes Hernández, Patricia Margarita; Paredes Gómez, Angélica; Miguel Flores Ortega; González Maiz Jiménez, Jaime; González, Nancy P.; Reyes Santiago, AdánLos momentos de crisis sirven para tomar conciencia de las implicaciones de los riesgis que enfrentan los actores involucrados en el funcionamiento de los sistemas financieros, no obstante, es importante reconocer que muchos de estos están presentes constantemente, aunque no siempre de manera manifiesta, por lo tanto, los períodos de menor turbulencia financiera permiten reflexionar sobre la presencia y consecuencias de riesgos potenciales. Dentro de este contexto, se presenta este nuevo columen de la serie de libros de Administración de riesgos, conformado por trabajos de investigación que tratan cuatro ejes temáticos: Administración de riesgos y de portafolios, mercados bursátiles y riesgos sistemáticos, seguros y fondos de pensión, y estrategias corporativas.
- Administración de riesgos. Volumen IV. Mercados y modelos financieros(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2013) Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos; López-Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, Francisco; Salinas Callejas, Edmar; Tavera Cortés, María Elena; Morales Castro, Arturo; Castillo Carranco, Nayeli; Ortiz, Edgar; Espin-Garcia, Osvaldo; Rodríguez Caballero, C. Vladimir; Rodríguez Benavides, Domingo; Hoyos Reyes, Luis Fernando; Henaine Abed, Mariem; González-Trejo, Jesús; Ortiz Arango, FranciscoDesde la crisis que se inició en el sector hipotecario de Estados Unidos hasta la actual crisis económica de la eurozona, se ha confirmado la necesidad de seguir estudiando los fenómenos financieros, su transmisión, sus repercusiones e interacciones con la economía real, así como los riesgos financieros y económicos que enfrentan tanto países como sectores e industrias. Considerando la situación internacional actual, es este libro se presentan resultados de investigación que tratan los efectos de la política monetaria, el comportamiento y optimización de los mercados cambiarios y el impacto de la regulación financiera internacional. De igual manera, se ofrecen diversos modelos que analizan instrumentos y mercados financieros, con el ánimo de seguir contribuyendo a una mejor administración de riesgos.
- Administración de riesgos. Volumen III. Modelos y entorno financiero(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2011) Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos; López-Herrera, Francisco; Ortiz Guerrero, Claudia; GARRIDO, CELSO; López Sarabia, Pablo; Guillén Aguilar, Arístides Antonio; Martínez Torre-Enciso, María Isabel; De la Torre Torres, Oscar; Ortiz, Edgar; Gómez Aguirre, Mario; Ruiz Nápoles, Pablo; Coronado, Semei; Gatica-Arreola, Leonardo; Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez Nava, Abigail; Hoyos-Reyes, Luis Fernando; Hernandez-Lerma, OnesimoLas secuelas de la crisis subprime aún están presentes tanto en los mercados financieros, como en diversas economías nacionales alrededor del mundo. El camino en la busqueda de mecanismos que coadyuven a evitar futuros colapsos como el sufrido en 2008 es aún largo, sin embargo, las investigaciones que integran este volumen se han dado a la tarea de contribuir al desarrollo de las finanzas mediante la profundización en la comprensión de la naturaleza de los mercados, las relaciones entre intermediarios, agentes y variables financieras, o bien con el diseño de instrumentos más precisos de detección, medición supervisión y control de riesgos. Esperamos que esta obra sugiera nuevas líneas de investigación, así como formas alternativas de aplicación de modelos, metodologías y enfoques financieros.
- Administración de riesgos. Volumen I. Banca, mercados, empresa y modelos financieros(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2010) Martínez Preece, Marissa del Rosario; López-Herrera, Francisco; Zárate Palomino, Carlos; Solís-Tepexpa, Sergio; Rojas Herrera, Luis Mariano; Castilla, Carolina; Rodríguez Nava, Abigail; Venegas-Martínez, Francisco; Ortiz Calisto, Edgar; Villagómez Bahena, José Israel; de Jesús-Gutiérrez, Raúl; Cabello Rosales, Maria Alejandra; Zubieta Badillo, Carlos; Gurrola-Rios, Cesar; Cano López de Nava, Claudia; Watkins-Fassler, Karen; Garrido, Celso; Ortiz Guerrero, Claudia; Tavera Cortés, María Elena; Mazcorro Téllez, Gustavo; Salinas Callejas, Edmar; HOYOS-REYES, LUIS FERNANDO; González, Jesús I.; Cervantes, Francisco; Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Velasquez Sánchez, Óscar; Rivera, Igor P.; Gárritz Cruz, Andoni; Aguilar Vázquez, ArturoDurante los últimos años, se han presentado cambios significativos en la percepción, identificación, medición y control de los riesgos financieros. Hechos como crisis financieras recurrentes, inestabilidad de factores económicos claves, y volatilidad que se trasmite entre diferentes mercados y naciones, aunados a circunstancias como el desarrollo de la informática y la computación, se han conjugado permitiendo un importante crecimiento de la administración de riesgos. La intención de esta obra es presentar un panorama general de la amplia gama de teorías y métodos utilizados en la administración de riesgos. A través de los diferentes capítulos se muestra la posibilidad de explorar una gran diversidad de problemáticas, cuya investigación está lejos de haber sido agotada.
- Integración fraccionaria y valor en riesgo(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2011-01-25) López Herrera, Francisco; Ortiz, Edgar; De Jesús Gutiérrez, RaúlInvestigaciones recientes sobre la volatilidad de los mercados de valores resaltan los problemas asociados con la correlación de precios dependiente en el tiempo, así como sus implicaciones en el comportamiento estocástico de los rendimientos. Numerosos enfoques y modelos empíricos han sido aplicados para examinar dicho comportamiento, pero concentrándose en el caso de los países desarrollados. Pocos estudios se han avocado a analizar la presencia de memoria larga en los mercados emergentes. Este trabajo intenta superar esas limitaciones mediante el examen de la memoria larga de los rendimientos diarios del índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el periodo enero de 1983 a diciembre de 2009. Se aplican modelos de la familia ARCH para analizar la volatilidad del mercado y para modelar los rendimientos se especifica un modelo ARFIMA (autoregressive fractionally integrated moving average). Se realizan varias estimaciones suponiendo diferentes distribuciones para los errores (distribución normal, t de Student y t de Student asimétrica). Posteriormente, las volatilidades estimadas se utilizan para calcular el Valor en Riesgo (VaR) para las posiciones larga y corta. La evidencia empírica confirma la presencia de memoria larga manifiesta en la significancia del parámetro de integración fraccionaria para los rendimientos observados. Este resultado sugiere la posibilidad de predecir los precios futuros y obtener ganancias extraordinarias, contrario a lo que afirma la teoría de los mercados eficientes. Finalmente, es de destacar que el análisis efectuado sugiere que los modelos de volatilidad asimétrica podrían medir mejor el riesgo de mercado, especialmente cuando se considera que el proceso de los errores sigue una distribución t de Student sesgada.
- Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2011-01-25) de los Cobos-Silva, Sergio Gerardo; Gutiérrez-Andrade, Miguel Angel; Lara-Velazquez, PedroEn este artículo se presenta la metodología, los resultados y las conclusiones de un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión: el método tradicional de mínimos cuadrados y el método de regresión borrosa. Considerando como variables independientes el índice de inflación y la cotización del dólar para los trimestres de 2006 a 2009. Los modelos borrosos que se utilizan resultan ser más apropiados que los modelos por mínimos cuadrados, en los cuales se obtienen ordenadas al origen no creíbles y de difícil interpretación. Los intervalos de confianza posibilísticos son mucho más reducidos que los intervalos de confianza probabilísticos al 95%.
- Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades., 2012-01-30) Ortiz-Arango, Francisco; Cabrera Llanos, Agustín Ignacio; Cruz-Aranda, FernandoLas redes neuronales artificiales se han venido consolidando como una técnica confiable para analizar comportamientos de variables económicas y financieras. Sus primeros usos en las finanzas datan de inicios de la década de los 90's. A través de estos años su uso como herramienta de modelación y descripción de sistemas dinámicos no lineales en general, se ha ido consolidando como una técnica eficaz y relativamente rápida, gracias al gran desarrollo experimentado en los sistemas de cómputo. En el presente trabajo se utiliza a las Redes Neuronales Diferenciales (RND) como herramienta de análisis y descripción del comportamiento del tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense durante el periodo del 3 de enero de 2000 al 5 de octubre de 2011. El empleo de esta técnica de uso común en el análisis de sistemas dinámicos complejos no lineales empleada en las áreas de ingeniería y biología, mostró un excelente desempeño en la descripción de la paridad peso-dólar desarrollada en este trabajo.