División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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- Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)-(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12) Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editoraSe presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma novedosa de hacerlo utilizando el modelo Merton de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica de Heston-Nandi. PALABRAS CLAVE: Riesgo crédito. Probabilidad de incumplimiento y bancos. Mercados accionarios. Rendimientos accionarios. Efectos estacionales. Modelos del espacio de estados. KEYWORDS: Spread de crédito. Razones financieras. Bolsa Mexicana de Valores. Inmunización crediticia. Swaps de incumplimiento de credito. Credit risk. Probability and bancos. Credit spread. Financial ratios. Mexican Stock Exchange. Default probability. Credit risk immunization. Credit default swap. efrtxtc
- Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)-(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2011-01-25) Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editoraSe presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria larga de los rendimientos diarios del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, para el periodo enero de 1983 a diciembre de 2009 .3) Es una propuesta para valuar opciones con distribuciones α - estables en el dominio del espacio y del tiempo. 4) Se hace una estimación de la esperanza de la función de castigo descontada, se emplea en una amplia familia de problemas en el contexto de la teoría de riesgo actuarial, la evaluación de opciones en finanzas y la reclamación contingente del tiempo de ejercicio óptimo. PALABRAS CLAVE : Regresión lineal. Regresión borrosa. Programación lineal borrosa. Valor en riesgo. Memoria larga. Riesgo de mercado. Productos derivados. Análisis de riesgos. KEYWORDS: Derivates. Risk analysis. Valuet at risk. Market risk. Long memory. Linear regression. Fuzzy regression. Fuzzy linear programm. efrtxtc