División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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- Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)-(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06) Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editoraEn el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la decisión del gobierno de intervenir para evitar una depreciación más aguda aunado a severos cuestionamientos del sistema económico, legal y político del país, hacen muy difícil vislumbrar una salida a corto plazo que lleve crecimiento económico de la nación. En este contexto los artículos de este número, proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros. PALABRAS CLAVE: Opciones reales. Binomial. Borroso. Deuda. Cadena de Markov de Monte Carlo. Efecto apalancamiento. Volatitlidad Estocástica asimétrica. Valoración de opciones. Algoritmo EM. Distribución hiperbólica generalizada. Tipo de cambio. Valuación. KEYWORDS: Real options. Fuzzy. Debt. Valuation. Markov Chain Monte Carlo. Asymetric stochastic volatitlity. Leverage effect. Option pricing. EM algorithm. Generalized hyperbolic distribution. Exchange rate.
- Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)-(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2011-01-25) Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editoraSe presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria larga de los rendimientos diarios del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, para el periodo enero de 1983 a diciembre de 2009 .3) Es una propuesta para valuar opciones con distribuciones α - estables en el dominio del espacio y del tiempo. 4) Se hace una estimación de la esperanza de la función de castigo descontada, se emplea en una amplia familia de problemas en el contexto de la teoría de riesgo actuarial, la evaluación de opciones en finanzas y la reclamación contingente del tiempo de ejercicio óptimo. PALABRAS CLAVE : Regresión lineal. Regresión borrosa. Programación lineal borrosa. Valor en riesgo. Memoria larga. Riesgo de mercado. Productos derivados. Análisis de riesgos. KEYWORDS: Derivates. Risk analysis. Valuet at risk. Market risk. Long memory. Linear regression. Fuzzy regression. Fuzzy linear programm. efrtxtc