Estocástica: finanzas y riesgo / DCSH

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11191/2542

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Con la revista “Estocástica: finanzas y riesgo” se pretende cubrir un vacío en las revistas científicas de nuestro país, ya que no existen revistas específicas en finanzas, análisis y modelado de riesgos, que comuniquen y promuevan adecuadamente la investigación en estas áreas. Actualmente, la investigación que se realiza en estas disciplinas se publica, principalmente, en revistas generales de economía y administración, y esta situación también se presenta en el resto de América Latina. Considerando lo anterior, esta revista surge como un medio cuyo propósito es comunicar investigaciones originales, realizadas por académicos especializados que buscan contribuir al estudio y debate de las finanzas y la administración de riesgos financieros, tanto dentro como fuera de México. El objetivo de la revista es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.


Números completos
[13]. Vol. 7, número 1, enero - junio, 2017
[12]. Vol. 6, número 2, julio - diciembre, 2016
[11]. Vol. 6, número 1, enero - junio, 2016
[10]. Vol. 5, número 2, julio - diciembre, 2015
[9]. Vol. 5, número 1, enero - junio, 2015
[8]. Vol. 4, número 2, Julio - diciembre, 2014
[7]. Vol. 4, número 1, enero - junio, 2014
[6]. Vol. 3, número 2, julio - diciembre, 2013
[5]. Vol. 3, número 1, enero - junio, 2013
[4]. Vol. 2, número 2, julio-diciembre, 2012
[3]. Año 2, número 1, enero-junio, 2012
[2]. Año 1, número 2, julio-diciembre, 2011
[1]. Año 1, número 1, enero-junio, 2011
Artículos por número
Volumen 7, número 1 -- Volumen 6, número 2 -- Volumen 6, número 1 -- Volumen 5, número 2 -- Volumen 5, número 1 -- Volumen 4, número 2 -- Volumen 4, número 1 -- Volumen 3, número 2 -- Volumen 3, número 1 -- Volumen 2, número 2 -- Año 2, número 1 -- Año 1, número 2 -- Año 1, número 1

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    Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond.
    (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012) Cruz Aké, Salvador; Venegas-Martínez, Francisco; Cabrera-Llanos, Agustín Ignacio
    En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular las probabilidades mensuales de incumplimiento de un bono cuyo emisor tiene ingresos inciertos con alta volatilidad en la recaudación de impuestos. En particular se ilustra el caso de un bono soberano emitido por el gobierno mexicano en dólares americanos (para asegurar la existencia de riesgo de incumplimiento). La metodología propuesta incorpora los conceptos de: apalancamiento previo, capacidad de generación de ingresos, gastos no recurrentes, plazo y tamaño del préstamo (tradicionalmente usados en el cálculo de probabilidades de incumplimiento), lo que provee una metodología alternativa para el cálculo a priori de probabilidades de incumplimiento.

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