Estocástica: finanzas y riesgo / DCBI

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11191/2794

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Con la revista “Estocástica: finanzas y riesgo” se pretende cubrir un vacío en las revistas científicas de nuestro país, ya que no existen revistas específicas en finanzas, análisis y modelado de riesgos, que comuniquen y promuevan adecuadamente la investigación en estas áreas. Actualmente, la investigación que se realiza en estas disciplinas se publica, principalmente, en revistas generales de economía y administración, y esta situación también se presenta en el resto de América Latina. Considerando lo anterior, esta revista surge como un medio cuyo propósito es comunicar investigaciones originales, realizadas por académicos especializados que buscan contribuir al estudio y debate de las finanzas y la administración de riesgos financieros, tanto dentro como fuera de México. El objetivo de la revista es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.


Números completos
[13]. Vol. 7, número 1, enero - junio, 2017
[12]. Vol. 6, número 2, julio - diciembre, 2016
[11]. Vol. 6, número 1, enero - junio, 2016
[10]. Vol. 5, número 2, julio - diciembre, 2015
[9]. Vol. 5, número 1, enero - junio, 2015
[8]. Vol. 4, número 2, Julio - diciembre, 2014
[7]. Vol. 4, número 1, enero - junio, 2014
[6]. Vol. 3, número 2, julio - diciembre, 2013
[5]. Vol. 3, número 1, enero - junio, 2013
[4]. Vol. 2, número 2, julio-diciembre, 2012
[3]. Año 2, número 1, enero-junio, 2012
[2]. Año 1, número 2, julio-diciembre, 2011
[1]. Año 1, número 1, enero-junio, 2011
Artículos por número
Volumen 7, número 1 -- Volumen 6, número 2 -- Volumen 6, número 1 -- Volumen 5, número 2 -- Volumen 5, número 1 -- Volumen 4, número 2 -- Volumen 4, número 1 -- Volumen 3, número 2 -- Volumen 3, número 1 -- Volumen 2, número 2 -- Año 2, número 1 -- Año 1, número 2 -- Año 1, número 1

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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    "Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e impacten en el gasto interno y que se acentúe aún más la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Dado lo anterior, sigue siendo imperativo el estudio de los riesgos financieros desde los más diversos puntos de vista." El presente número, se compone de los siguientes artículos: 1. Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México de Laura G. Zúñiga Feria. -- 2. Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero de Gastón Silverio Milanesi. -- 3. Mercado integrado latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades de Francisco Javier Reyes Zárate. -- 4. Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles de Julián Pareja Vasseur, Mauricio Mejía Aguirre y Marcos Gallego Gómez.
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    Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26) Zúñiga Feria, Laura G.
    El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable discrecionales, durante el período comprendido entre 1993 y 2012. Se adopta el enfoque de la teoría de carteras, encontrando que los resultados obtenidos son coherentes con los realizados para otros países en cuanto al tipo de relación entre los factores de riesgo y los retornos de los fondos, con excepción del factor momentum que presenta relación inversa, esto se presenta independientemente de los años de la crisis financiera internacional, incluidos por primera vez en un trabajo de este tipo para el mercado mexicano. Abstract: The aim of this paper is to delve into the study of the performance evaluation of the Mexican mutual funds industry, classified as equity and discretionary equity, from 1993 to 2012. Using the modern portfolio theory, our results are consistent with those obtained for other countries as pertains the kind of relation that exists between the risk factors and the fund returns with the exception of the momentum factor which presents an inverse relation, this holds true despite the 2008 international financial crisis. This is the first time the latter is included in an empirical research paper for the Mexican market such as this one. Clasificación JEL (JEL Classification): G14, G11, C23 Palabras Clave (Keywords): desempeño, fondos de inversión, gestión de portafolio, performance, mutual funds, portfolio management.

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