Estocástica: finanzas y riesgo / DCBI

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11191/2794

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Con la revista “Estocástica: finanzas y riesgo” se pretende cubrir un vacío en las revistas científicas de nuestro país, ya que no existen revistas específicas en finanzas, análisis y modelado de riesgos, que comuniquen y promuevan adecuadamente la investigación en estas áreas. Actualmente, la investigación que se realiza en estas disciplinas se publica, principalmente, en revistas generales de economía y administración, y esta situación también se presenta en el resto de América Latina. Considerando lo anterior, esta revista surge como un medio cuyo propósito es comunicar investigaciones originales, realizadas por académicos especializados que buscan contribuir al estudio y debate de las finanzas y la administración de riesgos financieros, tanto dentro como fuera de México. El objetivo de la revista es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.


Números completos
[13]. Vol. 7, número 1, enero - junio, 2017
[12]. Vol. 6, número 2, julio - diciembre, 2016
[11]. Vol. 6, número 1, enero - junio, 2016
[10]. Vol. 5, número 2, julio - diciembre, 2015
[9]. Vol. 5, número 1, enero - junio, 2015
[8]. Vol. 4, número 2, Julio - diciembre, 2014
[7]. Vol. 4, número 1, enero - junio, 2014
[6]. Vol. 3, número 2, julio - diciembre, 2013
[5]. Vol. 3, número 1, enero - junio, 2013
[4]. Vol. 2, número 2, julio-diciembre, 2012
[3]. Año 2, número 1, enero-junio, 2012
[2]. Año 1, número 2, julio-diciembre, 2011
[1]. Año 1, número 1, enero-junio, 2011
Artículos por número
Volumen 7, número 1 -- Volumen 6, número 2 -- Volumen 6, número 1 -- Volumen 5, número 2 -- Volumen 5, número 1 -- Volumen 4, número 2 -- Volumen 4, número 1 -- Volumen 3, número 2 -- Volumen 3, número 1 -- Volumen 2, número 2 -- Año 2, número 1 -- Año 1, número 2 -- Año 1, número 1

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Subject: search.filters.subject.Análisis estocásticoAuthor: search.filters.author.Henaine Abed, María G. presidenta

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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 1 (enero-junio, 2015)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-06) Henaine Abed, María G. presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la decisión del gobierno de intervenir para evitar una depreciación más aguda aunado a severos cuestionamientos del sistema económico, legal y político del país, hacen muy difícil vislumbrar una salida a corto plazo que lleve crecimiento económico de la nación. En este contexto los artículos de este número, proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros. PALABRAS CLAVE: Opciones reales. Binomial. Borroso. Deuda. Cadena de Markov de Monte Carlo. Efecto apalancamiento. Volatitlidad Estocástica asimétrica. Valoración de opciones. Algoritmo EM. Distribución hiperbólica generalizada. Tipo de cambio. Valuación. KEYWORDS: Real options. Fuzzy. Debt. Valuation. Markov Chain Monte Carlo. Asymetric stochastic volatitlity. Leverage effect. Option pricing. EM algorithm. Generalized hyperbolic distribution. Exchange rate.

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