Estocástica: finanzas y riesgo / DCBI

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11191/2794

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Con la revista “Estocástica: finanzas y riesgo” se pretende cubrir un vacío en las revistas científicas de nuestro país, ya que no existen revistas específicas en finanzas, análisis y modelado de riesgos, que comuniquen y promuevan adecuadamente la investigación en estas áreas. Actualmente, la investigación que se realiza en estas disciplinas se publica, principalmente, en revistas generales de economía y administración, y esta situación también se presenta en el resto de América Latina. Considerando lo anterior, esta revista surge como un medio cuyo propósito es comunicar investigaciones originales, realizadas por académicos especializados que buscan contribuir al estudio y debate de las finanzas y la administración de riesgos financieros, tanto dentro como fuera de México. El objetivo de la revista es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.


Números completos
[13]. Vol. 7, número 1, enero - junio, 2017
[12]. Vol. 6, número 2, julio - diciembre, 2016
[11]. Vol. 6, número 1, enero - junio, 2016
[10]. Vol. 5, número 2, julio - diciembre, 2015
[9]. Vol. 5, número 1, enero - junio, 2015
[8]. Vol. 4, número 2, Julio - diciembre, 2014
[7]. Vol. 4, número 1, enero - junio, 2014
[6]. Vol. 3, número 2, julio - diciembre, 2013
[5]. Vol. 3, número 1, enero - junio, 2013
[4]. Vol. 2, número 2, julio-diciembre, 2012
[3]. Año 2, número 1, enero-junio, 2012
[2]. Año 1, número 2, julio-diciembre, 2011
[1]. Año 1, número 1, enero-junio, 2011
Artículos por número
Volumen 7, número 1 -- Volumen 6, número 2 -- Volumen 6, número 1 -- Volumen 5, número 2 -- Volumen 5, número 1 -- Volumen 4, número 2 -- Volumen 4, número 1 -- Volumen 3, número 2 -- Volumen 3, número 1 -- Volumen 2, número 2 -- Año 2, número 1 -- Año 1, número 2 -- Año 1, número 1

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  • La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
    (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015) Treviño Aguilar, Erick; Vallejo Gutiérrez, Refugio
    En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto multidimensional en el que se realizan transacciones con más de un activo simultáneamente, tiene sentido hablar del impacto cruzado, un parámetro que tiene relación con la correlación de los valores fundamentales de los activos, pero los conceptos no son equivalentes. En esta nota se explica cómo en el modelo de Kyle [1985] es posible aterrizar las nociones intuitivas y convertirlas en conceptos precisos. En particular se demostrará la existencia del impacto cruzado sin correlación de los valores. Recíprocamente, se demostrará la existencia de correlación de los valores fundamentales y aun así no existir un efecto de impacto cruzado.