Estocástica: finanzas y riesgo / DCBI

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11191/2794

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Con la revista “Estocástica: finanzas y riesgo” se pretende cubrir un vacío en las revistas científicas de nuestro país, ya que no existen revistas específicas en finanzas, análisis y modelado de riesgos, que comuniquen y promuevan adecuadamente la investigación en estas áreas. Actualmente, la investigación que se realiza en estas disciplinas se publica, principalmente, en revistas generales de economía y administración, y esta situación también se presenta en el resto de América Latina. Considerando lo anterior, esta revista surge como un medio cuyo propósito es comunicar investigaciones originales, realizadas por académicos especializados que buscan contribuir al estudio y debate de las finanzas y la administración de riesgos financieros, tanto dentro como fuera de México. El objetivo de la revista es contribuir al desarrollo del conocimiento de las finanzas, la administración y modelado de riesgos, y la ingeniería financiera, así como promover la comunicación de resultados de investigación original, tanto teórica como empírica, relacionada con el estudio y práctica de estas disciplinas.


Números completos
[13]. Vol. 7, número 1, enero - junio, 2017
[12]. Vol. 6, número 2, julio - diciembre, 2016
[11]. Vol. 6, número 1, enero - junio, 2016
[10]. Vol. 5, número 2, julio - diciembre, 2015
[9]. Vol. 5, número 1, enero - junio, 2015
[8]. Vol. 4, número 2, Julio - diciembre, 2014
[7]. Vol. 4, número 1, enero - junio, 2014
[6]. Vol. 3, número 2, julio - diciembre, 2013
[5]. Vol. 3, número 1, enero - junio, 2013
[4]. Vol. 2, número 2, julio-diciembre, 2012
[3]. Año 2, número 1, enero-junio, 2012
[2]. Año 1, número 2, julio-diciembre, 2011
[1]. Año 1, número 1, enero-junio, 2011
Artículos por número
Volumen 7, número 1 -- Volumen 6, número 2 -- Volumen 6, número 1 -- Volumen 5, número 2 -- Volumen 5, número 1 -- Volumen 4, número 2 -- Volumen 4, número 1 -- Volumen 3, número 2 -- Volumen 3, número 1 -- Volumen 2, número 2 -- Año 2, número 1 -- Año 1, número 2 -- Año 1, número 1

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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    "En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado no normal de correlaciones condicionales constantes, para el periodo 2009-2016. ..." En el "segundo artículo ... se presentan las características y aplicaciones de métodos numéricos para la valuación de las opciones asiáticas; se incluye el cálculo con la fórmula cerrada para hacer un comparativo de resultados, en los casos en que se puede calcular el costo de la prima mediante fórmula." "El tercer artículo versa sobre el North American Free Trade Agreement (NAFTA), ... El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de la crisis financiera global en la dinámica de la volatilidad de los mercados accionarios del bloque TLCAN." ... El último artículo ... "se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los costos operativos y de producción a través de la sustitución tecnológica del sistema carboeléctrico de generación de energía por un sistema nucleoeléctrico."
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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    "Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e impacten en el gasto interno y que se acentúe aún más la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Dado lo anterior, sigue siendo imperativo el estudio de los riesgos financieros desde los más diversos puntos de vista." El presente número, se compone de los siguientes artículos: 1. Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México de Laura G. Zúñiga Feria. -- 2. Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero de Gastón Silverio Milanesi. -- 3. Mercado integrado latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades de Francisco Javier Reyes Zárate. -- 4. Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles de Julián Pareja Vasseur, Mauricio Mejía Aguirre y Marcos Gallego Gómez.
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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-06) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    "En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década del siglo pasado empezó a usarse de manera generalizada para cuantificar el riesgo, y cuya importancia ha crecido al ser adoptada como indicador de éste por los reguladores a nivel internacional. Por otra parte, se encuentra la teoría de cópulas, la cual tiene como una de sus principales aplicaciones en las finanzas, la medición de la dependencia entre distintas variables, debido a que, dada una distribución multivariada arbitraria, ésta puede descomponerse en sus marginales y en su estructura de dependencia. A principios de este siglo, el concepto de cópula se utilizó en los modelos VaR con distribuciones gaussianas y t-student para modelar dependencias sectoriales. Y a partir de entonces, tanto los modelos VaR como la teoría de cópulas, con sus distintas variantes, han sido utilizadas extensivamente."
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    Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-12) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora
    Se presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo Gutiérrez. 2. Modelación de medidas y norma en finanzas de Guillermo Sierra Juárez. 3. Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México de Francisco Javier Reyes Zárate. 4. Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales de Francisco Venegas-Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláes y Luis Eduardo Franco Ceballos. PALABRAS CLAVE: Correlation (Statistics). Equilibrium (Economics). Desequilibrio (Economía). Rentas vitalicias.
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    Estocástica: finanzas y riesgo. Año 2, número 1 (enero-junio-2012)-
    (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-06) Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora

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