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Mostrando ítems 91-94 de 94
Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
Las métricas usuales de riesgo de mercado, tales como Valor en Riesgo
(VaR) o Déficit Esperado (ES), se calculan usando estimadores puntuales.
Desde un punto de vista estadístico, el VaR es un cuantil y el ES una
esperanza ...
La autobiografía, proyecto de vida y escritura: un acercamiento desde la teoría de Mijaíl Bajtín
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
La autobiografía posee dos dimensiones: la textual y la apelativa que, desde la teoría de Bajtín, corresponden a la extraposición y el cronotopo: la extraposición permite la construcción de una identidad textual específica, ...
Tío Chelo
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Humanidades, 2016-12)
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...