Show simple item record

dc.contributor.authorGavira Durón, Nora
dc.contributor.authorAguilar Galindo, Julio Irving
dc.date.accessioned2017-03-03T02:26:19Z
dc.date.available2017-03-03T02:26:19Z
dc.date.issued2017-01-26
dc.identifier.citationGavira Durón, Nora.; Aguilar Galindo, Julio Irving. (2017). " Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas ". Estocástica: finanzas y riesgo, 7 (1), pp. 27-66.
dc.identifier.issn2007-5383
dc.identifier.issn2007-5375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/4945
dc.description.abstractLa forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la eficiencia de los mismos. En este trabajo se presentan las características y aplicaciones de métodos numéricos para la valuación de las opciones asiáticas; se incluye el cálculo con la fórmula cerrada para hacer un comparativo de resultados, en los casos en que se puede calcular el costo de la prima mediante fórmula. Se describen ventajas y desventajas de los métodos; los métodos suponen una tasa libre de riesgo constante, volatilidad constante y una distribución de precios lognormal. En este contexto se concluyó que el método Monte Carlo es el que presenta resultados más confiables para evaluar opciones asiáticas. Abstract: The most common way to value options is by closed formulas; however, because this formulas do not necessarily exist for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results to determine their efficiency. This paper describes the characteristics and applications of numerical methods for the valuation of Asian Options. The calculation with closed formulas is included to compare results, in those cases where the formula can be used. Advantages and disadvantages of the methods are described; they assumed a constant risk free rate, constant volatility and a lognormal distribution of prices. Within the context of this article, it can be concluded that the Montecarlo Method achieves the most reliable results when valuing Asian options. Clasificación JEL (JEL Classification): C02, C13, C63, G13 Palabras clave (Key words): opciones asiáticas, precio de la opción, métodos numéricos.
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2017-02-07T21:56:43Z No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodo_numerico_calculo_primas.pdf: 1118861 bytes, checksum: e94b72da410b1cb43a6a9a6a65354380 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. Hay que sustituir el artículo, por una versión corregida, ya que el nombre del título en inglés es incorrecto. on 2017-02-08T22:20:31Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2017-02-09T19:33:03Z No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodos_numericos_calculo.pdf: 1075634 bytes, checksum: 053c0c1c2707fbc25810cc5c31613d6b (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. En descripción el número de páginas debe ser 40. Dice 41 páginas, debe decir: 40 páginas. on 2017-02-10T20:18:05Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2017-02-13T17:13:53Z No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodos_numericos_calculo.pdf: 1075634 bytes, checksum: 053c0c1c2707fbc25810cc5c31613d6b (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx) on 2017-02-13T20:32:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodos_numericos_calculo.pdf: 1075634 bytes, checksum: 053c0c1c2707fbc25810cc5c31613d6b (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Nicolas Perez Diego (npd@correo.azc.uam.mx) on 2017-03-03T02:26:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodos_numericos_calculo.pdf: 1075634 bytes, checksum: 053c0c1c2707fbc25810cc5c31613d6b (MD5)
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2017-03-03T02:26:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFR_7_1_2_Metodos_numericos_calculo.pdf: 1075634 bytes, checksum: 053c0c1c2707fbc25810cc5c31613d6b (MD5) Previous issue date: 2017-01-26
dc.language.isoes
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.title.alternativeNumerical Methods for Calculation of Asian Options Premium
dc.rights.accesopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas