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dc.contributor.authorSzatzschneider, Wojciech
dc.date.accessioned2016-01-25T11:19:55Z
dc.date.available2016-01-25T11:19:55Z
dc.date.issued2014-01-30
dc.identifier.citationSzatzschneider, Wojciech.(2014). "Generating covariances in multifactor CIR model". Estocástica: finanzas y riesgo, 4 (1), pp. 87-98.
dc.identifier.issn2007-5383
dc.identifier.issn2007-5375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/4188
dc.description.abstractRESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o en el modelo extendido CIR multifactorial. ABSTRACT: This paper presents a general framework of how to generate covariances between riskless interest rate r(t) instruments, and financial instruments with intensity of default λ(t) , in Cox, Ingersoll, Ross (CIR), or in the extended multifactor CIR model. Clasificación JEL (JEL classification): C15, C58, C63. KEYWORDS (PALABRAS CLAVES): CIR Model, Multifactor Model for Interest Rate, Girsanov Theorem, Modelo CIR, modelo multifactorial para tasa de interés, Teorema de Girsanov.
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-22T11:00:59Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Carlos Zubieta Badillo (czb@correo.azc.uam.mx), reason: 1. Al final en las palabras claves (en inglés) dice: theorem y debe decir: Girsanov theorem. on 2015-04-30T11:42:40Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-05-06T12:10:47Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. Falta clave de identificación en la descripción: efrsfrvuno. 2. En este artículo poner primero el abstract y después el resumen (ya que es un artículo escrito en inglés). 3. Escribir primero las palabras claves en inglés y después en español (ya que es un artículo escrito en inglés). 4. Las palabras claves en inglés deben empezar con mayúsculas: CIR Model, Multifactor Model for Interest Rate, Girsanov Theorem. on 2015-06-23T08:28:48Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-09-30T06:59:24Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx) on 2015-11-10T09:35:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Nicolas Perez Diego (npd@correo.azc.uam.mx) on 2016-01-25T11:19:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5)
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2016-01-25T11:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFR_4_1_4_Generation_in_multifactor_cir .pdf: 171086 bytes, checksum: db165b6de1367080a89e331d40bdc591 (MD5) Previous issue date: 2014-01-30
dc.language.isoen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.title.alternativeGeneración de covarianzas con el modelo multifactorial CIR
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