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dc.contributor.authorSierra Juárez, Guillermo
dc.date.accessioned2016-01-25T09:31:56Z
dc.date.available2016-01-25T09:31:56Z
dc.date.issued2015-09-28
dc.identifier.citationSierra Juárez, Guillermo. (2015). "Modelación de Medidas y Norma en finanzas". Estocástica: Finanzas y Riesgo, 5 (2), pp. 143-185.
dc.identifier.issn2007-5383
dc.identifier.issn2007-5375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/4186
dc.description.abstractEl presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, en particular en los derivados financieros (teoría de Black-Scholes) con el objeto de determinar precios de opciones en presencia de arbitraje. Al final, se plantea un análisis y se contrastan los resultados de ambas valuaciones de opciones (tradicional y con arbitraje) obtenidos en términos de los parámetros de modelo y se proponen parámetros implícitos para la volatilidad y la velocidad de reacción del mercado. ABSTRACT: This paper presents a review of the ideas contained in Gauge Theory, which has been very successful in Physics and is now being applied to Finance, in particular, to the financial derivatives (Black-Scholes theory), in order to determine option prices. The results of option valuations, carried out traditionally and with arbitrage, are analyzed and compared and implicit parameters for volatility and market reaction speed are proposed. Clasificación JEL (JEL Classification): C6, G0, Y8 PALABRAS CLAVE (Keywords): teoría de norma, haz fibrado, arbitraje, volatilidad, velocidad, de reacción del mercado, Gauge theory, fiber bundle, arbitrage, volatility, market reaction speed.
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-11-06T09:11:55Z No. of bitstreams: 1 EFR_5_2_2_Modelacion_medidas.pdf: 992659 bytes, checksum: 21970da4b349d23306e25a69a580a50c (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx) on 2015-11-09T05:09:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_5_2_2_Modelacion_medidas.pdf: 992659 bytes, checksum: 21970da4b349d23306e25a69a580a50c (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Nicolas Perez Diego (npd@correo.azc.uam.mx) on 2016-01-25T09:31:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_5_2_2_Modelacion_medidas.pdf: 992659 bytes, checksum: 21970da4b349d23306e25a69a580a50c (MD5)
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2016-01-25T09:31:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFR_5_2_2_Modelacion_medidas.pdf: 992659 bytes, checksum: 21970da4b349d23306e25a69a580a50c (MD5) Previous issue date: 2015-09-28
dc.language.isoes
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.title.alternativeGauje Theory on Financial Modeling
dc.rights.accesopenAccess


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