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dc.contributor.authorHenaine Abed, María G., presidenta
dc.contributor.authorMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/3882
dc.description1 archivo PDF (118 páginas). EFR52
dc.description.abstractSe presentan cuatro artículos que proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros: 1. La profundida de mercado y el impacto cruzado de precios de Erick Treviño Aguilar y Refugio Vallejo Gutiérrez. 2. Modelación de medidas y norma en finanzas de Guillermo Sierra Juárez. 3. Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México de Francisco Javier Reyes Zárate. 4. Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales de Francisco Venegas-Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláes y Luis Eduardo Franco Ceballos. PALABRAS CLAVE: Correlation (Statistics). Equilibrium (Economics). Desequilibrio (Economía). Rentas vitalicias.
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas
dc.subjectCorrelación (Estadística)
dc.subjectEquilibrio (Economía)
dc.subjectFinanzas -- Riesgos
dc.subjectRiesgos financieros (palabras clave)
dc.subjectMercados accionarios (palabras clave)
dc.subjectPensiones
dc.titleEstocástica: finanzas y riesgo. Volumen 5, número 2 (julio-diciembre, 2015)-
dc.typeOther


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