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dc.contributor.authorHoyos Reyes, Luis Fernando, presidente
dc.contributor.authorMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.issnEn tramite
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/2793
dc.description1 archivo PDF (173 páginas). EFR22
dc.description.abstractSe presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma novedosa de hacerlo utilizando el modelo Merton de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica de Heston-Nandi. PALABRAS CLAVE: Riesgo crédito. Probabilidad de incumplimiento y bancos. Mercados accionarios. Rendimientos accionarios. Efectos estacionales. Modelos del espacio de estados. KEYWORDS: Spread de crédito. Razones financieras. Bolsa Mexicana de Valores. Inmunización crediticia. Swaps de incumplimiento de credito. Credit risk. Probability and bancos. Credit spread. Financial ratios. Mexican Stock Exchange. Default probability. Credit risk immunization. Credit default swap. efrtxtc
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas
dc.subjectPréstamos bancarios
dc.subjectRiesgo (Economía)
dc.subjectProbabilidades
dc.subjectÍndices accionarios -- México
dc.titleEstocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)-
dc.typeOther


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