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dc.contributor.authorHermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel
dc.contributor.authorSierra Juárez, Guillermo
dc.date.accessioned2015-05-13T14:56:39Z
dc.date.available2015-05-13T14:56:39Z
dc.date.issued2014-07-31
dc.identifier.citationHermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel y Sierra Juárez, Guillermo. (2014). “Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras”. Estocástica: finanzas y riesgo, 4 (2), pp. 123-154.
dc.identifier.issn2007-5383
dc.identifier.issn2007-5375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/2666
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se proponen cuatro variables independientes de salud como variables subyacentes donde la combinación ponderada de sus primas como opciones financieras tipo call europeas determinará la prima total que adicionalmente tendría que sumarse sobre todos los días del año. El equivalente del precio de ejercicio es el límite máximo para no caer en una emergencia de salud recomendados en cada una de las variables. El trabajo presenta limitaciones en su análisis debido a la escasa cantidad de información histórica de las variables de salud y a las simplificaciones para encontrar su solución. ABSTRACT: The present paper intends to estimate the medical care services insurance premium, using the Black-Scholes financial option theory as a complement to the traditional or actuarial methodology. Four independent variables for Health are used as underlying variables. The weighted average of the premium of each variable, estimated as European Call Options, will add to the total premium, and this will have to be added daily to estimate the year premium. The equivalent of exercise price is the maximum limit before reaching a Health emergency for each variable. This work has limitations due to the shortage of the Health Sector historical data and to the model simplification carried on in order to find a possible solution. Clasificación JEL (JEL Classification): F34, G10, G32, G39 PALABRAS CLAVE (Keywords): Merton. Black-Scholes. Prima. Seguros. Premium. Insurances.
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-17T12:51:56Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. El ISSN de la versión impresa: ISSN: 2007-5375. 2. Despúes de palabras clave escribir entre paréntesis (Key Words). 3. Después de clasificación JEL escribir entre paréntesis (JEL Classification). 4. Incluir la clasificación JEL. on 2015-04-20T10:52:03Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-20T13:00:23Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. Cambiar el ABSTRACT. Usar el que aparece en Zaloamati, volumen 4 número 2. Yo les aviso cuando está listo. 2. Escribir junto Keywords. on 2015-04-22T10:46:43Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-22T11:06:20Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. En la cita, cerrar las comillas cuando termina el título y después poner el punto. 2. Sustituir el abstract por el que está en el dropbox, Zaloamati, artículos volumen 2 número 2. on 2015-05-05T13:20:27Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-05-06T11:27:30Z No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx) on 2015-05-07T14:15:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5)
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2015-05-13T14:56:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFR_4_2_2_Seguro_gastos_Medicos_opciones_financieras.pdf: 1335895 bytes, checksum: f2a838390b1521494444b6c558c2eed3 (MD5) Previous issue date: 2014-07-31
dc.language.isoes
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.title.alternativeAlternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context.
dc.rights.accesopenAccess


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