Show simple item record

dc.contributor.authorVenegas-Martínez, Francisco
dc.contributor.authorRodríguez-Nava, Abigail
dc.contributor.authorOrtiz-Ramírez, Ambrosio
dc.date.accessioned2015-05-13T11:18:32Z
dc.date.available2015-05-13T11:18:32Z
dc.date.issued2013-01-17
dc.identifier.citationVenegas-Martínez Francisco; Rodríguez-Martínez Abigail; Ortiz-Ramírez Ambrosio. (2013). "Decisiones Óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito". Estocástica: finanzas y riesgo, 3 (1), pp. 23-38.
dc.identifier.issn2007-5383
dc.identifier.issn2007-5375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11191/2660
dc.description.abstractLa presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de decisiones, en un ambiente de incertidumbre, de un consumidor-inversionista que desea integrar un portafolio en un horizonte de planeación finito, sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal que considera saltos de Poisson en la dinámica del precio de un activo riesgoso y otra probabilista sobre la riqueza final. Asimismo, el trabajo determina la regla de consumo óptimo y las proporciones óptimas de la riqueza que el individuo debe asignar a cada uno de los activos disponibles en la economía. ABSTRACT: This paper is aimed at developing a stochastic model for an economy with incomplete markets, which is populated by rational and risk-averse agents. The model is useful to analyze the process of decision making in an uncertain environment, of a consumer-investor who wishes to integrate a portfolio within in a finite planning horizon, subject to two constraints: a budget constraint that considers Poisson type jumps in the price dynamics of a risky asset, and a probabilistic constraint on final wealth. This research also determines the optimal consumption rule and the optimal proportions of wealth the individual must assign to each of the available assets in the economy. Clasificación JEL (JEL Classification): C02, D11, D91, y D81. PALABRAS CLAVE (Keywords): Modelos estocásticos. Comportamiento del consumidor. Decisiones intertemporales y riesgo de mercado. Stochastic modeling. Consumer behavior. Intertemporal choice and market risk.
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-17T11:05:00Z No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. Corregir el resumen. el resumen en español no corresponde a este artículo, Favor de poner atención. 2. Despúes de palabras clave escribir entre paréntesis (Key Words) y ponerlas hasta el final. 3. Después de clasificación JEL escribir entre paréntesis (JEL Classification). La clasificación va antes de las palabras claves. Fijarse de no repetirlas y ponerlas juntas, primero en español y después en inglés. on 2015-04-20T10:38:19Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-20T12:50:17Z No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Carlos Zubieta Badillo (czb@correo.azc.uam.mx), reason: 1. El orden de los autores no es el correcto, por favor meterlos en el orden en que aparecen en el artículo. 2. Poner Keyword junto, una sóla palabra. 3. Corregir la fecha del artículo, esta viene en la página legal. En este caso es 17 de enero de 2013. on 2015-04-21T10:46:15Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-04-21T11:14:24Z No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5)
dc.description.provenanceRejected by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx), reason: 1. En la cita cerrar las comillas después del nombre del artículo y después poner punto. on 2015-05-05T12:39:33Z (GMT)
dc.description.provenanceSubmitted by Revista Estocástica: finanzas y riesgo (estocastica@correo.azc.uam.mx) on 2015-05-06T11:22:43Z No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5)
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Marissa del Rosario Martínez Preece (mrmp@correo.azc.uam.mx) on 2015-05-07T13:03:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5)
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2015-05-13T11:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFR_3_1_2_Decisiones_de_Consumo.pdf: 241439 bytes, checksum: 9a0c93441574796095f92b3295de1f74 (MD5) Previous issue date: 2013-01-17
dc.language.isoes
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.title.alternativeOptimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon.
dc.rights.accesopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas