Now showing items 1-3 of 3

    • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 2 (julio-diciembre, 2014)- 

      Hoyos Reyes, Luis Fernando, presidente; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-12)
      Se ofrecen cuatro artículos que incluyen modelos que proponen tanto mejores formas de medir ciertos fenómenos como formas alternativas de realizar estimaciones sobre fenómenos económicos o valuaciones de instrumentos ...
    • Generating covariances in multifactor CIR model 

      Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
      RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...
    • Teorías de la tasa de interés 

      Sánchez Daza, Alfredo (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Economía, 1994)
      Exposición que destaca dentro del terreno de la discusión, las tesis centrales confrontadas y las razones por las cuales surge cada interpretación alternativa del interés.