División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Browse by
Sub-communities within this community
-
Coordinación de Estudios de Posgrado - CBI
Tesis de posgrado - Ciencias Básicas e Ingeniería
Recent Submissions
-
Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable discrecionales, durante el período comprendido ... -
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ... -
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ... -
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ... -
La planeación y el control de la producción
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Materiales, 1992)La administración de operaciones , trata de una manera científica, de optimizar los recursos de la empresa, a fin de obtener el mayor beneficio posible, la utilización de modelos matemáticos adecuados a las operaciones ... -
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ... -
Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ... -
Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ... -
Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando y condicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa en la Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ... -
Generating covariances in multifactor CIR model
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ... -
Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ... -
Modelación de Medidas y Norma en finanzas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)El presente trabajo es principalmente una revisión y compilación de las principales ideas y estructura de la teoría de norma (Gauge Theory), que han tenido gran éxito en física, y que ahora se aplican al área de finanzas, ... -
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ... -
Variables aleatorias
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 1990) -
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ... -
El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ... -
Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ... -
Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014)
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)En este artículo se estima la distribución de probabilidad hiperbólica generalizada con restricción del parámetro que caracteriza a la función de Bessel de tercer orden, distribución de probabilidad hiperbólica generalizada ... -
Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)En este trabajo se utilizan dos metodologías de minería de datos: Clasificación y Árboles de Regresión (C&RT) y la Regla Generalizada de Inducción (GRI) para descubrir patrones subyacentes en los precios en efectivo diarios ... -
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
RSS 1.0