Recent Submissions

  • Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales 

    Álvarez Echeverria, Francisco A. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
    El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los ...
  • Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets 

    Sosa, Miriam; Ortiz, Edgar (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
    The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
  • Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas 

    Gavira Durón, Nora; Aguilar Galindo, Julio Irving (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
    La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo, debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...
  • Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado 

    Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata Mata, Leovardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
    En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
  • Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)- 

    Henaine Abed, María G., presidenta; Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
    "En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...
  • Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México 

    Zúñiga Feria, Laura G. (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
    El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio del desempeño de los fondos de inversión en México, clasificados como de renta variable y de renta variable discrecionales, durante el período comprendido ...
  • Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades 

    Reyes Zárate, Francisco Javier (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
    El presente trabajo se enfoca en el análisis de la volatilidad y su relación con la integración de los mercados bursátiles emergentes de las economías que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para lograr ...
  • Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles 

    Pareja Vasseur, Julián; Mejía Aguirre, Mauricio; Gallego Gómez, Marcos (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
    Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...
  • Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero 

    Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
    Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...
  • Prácticas de laboratorio de sistemas digitales 

    Vega Luna, José Ignacio; Salgado Guzmán, Gerardo; Sánchez González, Roberto (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Electrónica, 1996)
    El objetivo principal de esta serie de prácticas es brindar un apoyo al estudiante en el aprendizaje de microprocesadores de 8 bits en sus diferentes interfaces y circuitos de soporte necesarios para configurar un sistema ...
  • La planeación y el control de la producción 

    Prado Bustamante, Juan Ramón (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Materiales, 1992)
    La administración de operaciones , trata de una manera científica, de optimizar los recursos de la empresa, a fin de obtener el mayor beneficio posible, la utilización de modelos matemáticos adecuados a las operaciones ...
  • Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México 

    Morales Pelagio, Ricardo Cristhian; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-07-30)
    En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
  • Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

    Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
  • Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas 

    Bucio, Christian; De Jesús, Raúl; Cabello, Alejandra (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
    Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
  • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

    Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...
  • Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México. 

    Cruz-Aranda, Fernando; Colla-De Robertis, Esteban; Cabrera-Llanos, Agustín I. (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    En este trabajo de investigación se considera el modelo estructural de Merton, que permite determinar la probabilidad de incumplimiento de una empresa como la probabilidad de que el valor de mercado de los activos sea menor ...
  • Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH 

    Santillán-Salgado, Roberto J.; Gurrola Ríos, César; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
    El enfoque metodológico que se sigue en este trabajo para estudiar el co-movimiento de los cinco principales mercados de capital europeos es el de Cópula-GARCH, ajustando primero modelos GARCH para estimar las distribuciones ...
  • Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR 

    Urbina Rugeiro, Jaime Iván; Núñez Antonio, Gabriel; Saavedra Barrera, Patricia (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-02-26)
    En el área de análisis financiero, medidas como el Valor en riesgo, el VaR, y el Valor en riesgo extremo, el EVaR, son medidas comúnmente aceptadas para evaluar el riesgo en portafolios de inversión. En este trabajo se ...
  • Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda 

    Milanesi, Gastón Silverio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
    El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando y condicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa en la Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...
  • Generating covariances in multifactor CIR model 

    Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
    RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...

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