Recent Submissions

  • Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ 

    Reyes Meza, Luis Gonzalo; Santin Filloy, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
  • Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

    Gurrola Ríos, César; Santillán Salgado, Roberto; Villarreal Solís, Francisco Martín (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    La administración del riesgo de crédito ha atraído la atención de numerosos trabajos debido a, entre otras razones, la urgencia de dar respuesta a las causas de la crisis financiera de 2007-2009, al surgimiento de nuevos ...
  • Generating covariances in multifactor CIR model 

    Szatzschneider, Wojciech (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
    RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...
  • Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales 

    García Salgado, Oswaldo; Morales Castro, Arturo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
    El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
  • La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica. 

    Climent Hernández, José Antonio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
    En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
  • ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?. 

    Rodríguez Benavides, Domingo; Ortiz, Edgar; López-Herrera, Francisco (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
    El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
  • Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras 

    Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel; Sierra Juárez, Guillermo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
    El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
  • Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional 

    Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Serrano Acevedo, María Eugenia; Rico Arias, Jaime Ángel (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
    El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...
  • Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices 

    Santillan-Salgado, Roberto J.; Fonseca Ramírez, Alejandro (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
    Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
  • Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad 

    Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
    En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...
  • Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito 

    Venegas-Martínez, Francisco; Rodríguez-Nava, Abigail; Ortiz-Ramírez, Ambrosio (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
    La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
  • Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN 

    Rendón De la Torre, Stephanie (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
    El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
  • Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach 

    Valencia Herrera, Humberto (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
    Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
  • Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido 

    Rincón García, Eric Alfredo; Magno Rico, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01)
    El diseño de zonas electorales es un problema difícil de resolver que ha sido estudiado tanto por su complejidad computacional como por los riesgos asociados a su manipulación, que puede incidir de forma directa en el ...
  • Ingenieria y sociedad 

    Viqueira Landa, Jacinto (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Energía, 1987)
    Se expone la relación entre la ciencia y la ingeniería y la interacción de ambas con la sociedad mediante el análisis del aspecto universal de estos problemas y el desarrollo histórico de algunas fases de la tecnología y ...
  • Carlos Graef Fernández : obra científica 

    Graef Fernández, Carlos; Fernández Chapou, José Luis, compilador; Mondragón Ballesteros, Alfonso, compilador (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Física, 1993)
    Volumen, en el que se recoge la obra científica de don Carlos Graef Fernández. PALABRAS CLAVE: Physics
  • Manual de laboratorio de química orgánica I 

    Pereyra Ramos, Carlos; Loreto Gómez, Carmen Estela (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2007)
    El manual de química orgánica 1, tiene como objetivo servir como guía para el curso del mismo nombre, éste abarca temas que no son contemplados en el curso teórico pero que complementan el estudio de los compuestos orgánicos. ...
  • Termodinámica 

    Medina Nicolau, Francisco; Espinoza Rubio, Matilde Eva; García Cruz, Luz María (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, 2000)
    Texto que tiene por objeto auxiliar al estudiante en el curso de termodinámica. Esta guía se encuentra dividida en seis unidades y cada una de ellas en un número variable de secciones. En cada una de las unidades se ...
  • Tierra física : sistemas de puesta a tierra 

    Cardiel Pérez, Eladio; Hernández Rodríguez, Pablo Rogelio (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Electrónica, 2009)
    Texto que expone los sistemas de puesta en tierra los cuales tienen como objetivo mantener el potencial de tierra tan cerca como sea posible en el circuito o equipo conectado a ella con la finalidad de evitar diferencias ...
  • Notas de distribución de planta 

    López Peralta, Julian (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2008)
    Texto que tiene por objeto que el alumno trace diagramas de flujo a partir del diseño de un producto. Resuelva la ubicación óptima del equipo productivo y cuantifique áreas para materiales en proceso. Determinando los ...

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