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Mostrando ítems 1-3 de 3
Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar los ...
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...