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Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN 

Rendón De la Torre, Stephanie (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
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Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime 

Hernández Ángeles, Ignacio Francisco; López-Herrera, Francisco; Hoyos Reyes, Luis Fernando (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Este artículo se ocupa del estudio de los efectos asimétricos de la volatilidad de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano para verificar si existe evidencia del efecto leverage ...
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Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles 

Mejía Téllez, Juan de la Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-01-17)
Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
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Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices 

Santillan-Salgado, Roberto J.; Fonseca Ramírez, Alejandro (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...

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AuthorFonseca Ramírez, Alejandro (1)Hernández Ángeles, Ignacio Francisco (1)Hoyos Reyes, Luis Fernando (1)López-Herrera, Francisco (1)Mejía Téllez, Juan de la Cruz (1)Rendón De la Torre, Stephanie (1)Santillan-Salgado, Roberto J. (1)Subject
CIENCIAS ECONÓMICAS (4)
Índices accionarios. (4)
Análisis de series de tiempo. (2)Apalancamiento financiero. (1)Cadenas de Markov de Monte Carlo, volatilidad estocástica asimétrica, efecto apalancamiento, Markov Chain Monte Carlo, asymmetric stochastic volatility, leverage effect. Price indexes. (1)Cambio exterior_P. (1)Distribución (Teoría de probabilidades). (1)Distribución Weibull. Ajuste de funciones. Series de tiempo financieras. Altas y bajas en precio. Weibull distribution. Function adjustment. Financial time series. Market price movements. (1)... View MoreDate Issued2013 (2)2014 (1)2015 (1)TypeArtículo (4)... View MoreHas File(s)Yes (4)

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