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Mostrando ítems 1-7 de 7
Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta “de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones de ...
Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-01-17)
Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de ...
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este trabajo, bajo el supuesto de que la tasa de interés es conducida por el modelo de Heath-Jarrow-Morton (1990 y 1992), se determinan las decisiones óptimas de portafolio de un agente que desea maximizar su utilidad ...
Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix: a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
En este artículo se evalúa la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios empleando una matriz de covarianzas GARCH ortogonal (O-GARCH) con función de verosimilitud t-Student, al aplicarlo en la reserva ...
El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2013)
Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...