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Stochastic discount factor for Mexico and Chile : a continuous updating estimation approach
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
Informe técnico Péndulo de Foucault de la UAM - Azcapotzalco
(2015-01-23)
Informe técnico para la construcción e instalación de un Péndulo de Foucault en la planta baja del edificio de la Coordinación de Servicios de Información (COSEI), mejor conocido como Biblioteca de la Universidad Autónoma ...
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente ...
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-01-17)
La presente investigación desarrolla un modelo para una economía estocástica con mercados incompletos, la cual está poblada por agentes racionales adversos al riesgo. El modelo es útil para analizar el proceso de toma de ...
Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-07-30)
Cuando se enfrentan a un ambiente de incertidumbre, los inversionistas
se comportan de acuerdo con lo que podría describirse como conducta
“de rebaño”, la cual resulta en una mínima selectividad en sus decisiones
de ...
Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración. División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2014-07-31)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2016-08-26)
Se propone la utilización de la metodología de evaluación con opciones reales mediante
un enfoque de multiopciones, con el fin de determinar el valor adecuado de
un proyecto de distribución de combustibles líquidos en ...
Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas, 2015-02-16)
El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando ycondicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa enla Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...