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Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...