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Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente utilizado ...
Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente estudio tiene el propósito de identificar las razones financieras que son determinantes para lograr el éxito financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en específico del sector ...
Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar ...
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
El presente trabajo tiene el propósito de estimar de una forma complementaria a la metodología tradicional o actuarial una prima de gastos médicos mayores utilizando la teoría Black-Scholes de opciones financieras. Se ...
Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
Los mercados accionarios de los países emergentes pueden caracterizarse como más volátiles e inestables que los de los países industrializados pero, en cambio, prometen al inversionista retornos más elevados. Adicionalmente, ...
Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...