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¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano?.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2012-07-31)
El objetivo de este trabajo es averiguar si el denominado efecto enero se ha estado desvaneciendo en los principales mercados de capitales de América. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas ...
Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
El presente documento modela la temperatura diaria para el estado de Campeche a través de un proceso estocástico de reversión a la media estacional; el cual es una extensión al proceso Ornstein-Uhlenbeck, comúnmente ...
Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
La forma más común de valuar opciones, es mediante fórmulas cerradas; sin embargo,
debido a que no necesariamente existen para todos los tipos de opciones asiáticas,
se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar ...
Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
The aim of this paper is to analyze the contagion effect and the impact of the
global financial crisis in NAFTA bloc stock markets´ volatility, using rolling window
correlation and a GARCH approach. Once the contagion ...
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
Una cuestión determinante para las finanzas de una empresa con pasivos
pensionales, corresponde a la estimación de las reservas actuariales.
En este artículo se propone una estrategia para la estimación de la reserva
actuarial ...
Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración; DCBI, Departamento de Sistemas., 2013-07-30)
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la estructura y costo promedio ponderado de capital de las principales empresas del sector autoservicio en el periodo 2008-2012, además se comparan sus precios de ...
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de
los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia
entre los mercados bursátiles de China y de México mediante
la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos
de ...
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas, Departamento de Sistemas, 2015-09-28)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad
de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente
hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un
contexto ...
Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-01-26)
El objetivo del presente trabajo se centra en la valuación económica del cambio
tecnológico en el sistema de generación de energía eléctrica en México, con el fin
de reducir las emisiones contaminantes y/o de optimizar ...