Buscar
Mostrando ítems 31-36 de 36
Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014-07-31)
Se propone utilizar el estimador calculado por el método de momentos generalizado continuamente actualizado para caracterizar el factor de descuento estocástico de una economía. El estimador se aplica a los mercados ...
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información., 2017-09)
El problema del portafolio de inversión consiste en la selección de un conjunto de activos de inversión. Los objetivos en general tienen que ver con la diversificación de la inversión: la minimización del riesgo y la ...
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
En el mundo de las finanzas escuchamos muchas veces hablar de la profundidad de mercado, y del impacto cruzado de precios. Intuitivamente hablando, las ideas son claras, pero pocas veces se hacen precisas. En un contexto ...
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...